Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2021-03-20
Wersja aktualna od 2021-03-20
obowiązujący
Alerty
Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 ( Dz.U. L 97 z 19.3.2021 ) ( Dz.U. L 97 z 19.3.2021 )
Strona 1468, załącznik XII powinien mieć brzmienie:
"ZAŁĄCZNIK XII
SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA WSKAŹNIKA STABILNEGO FINANSOWANIA NETTO (NSFR)
WZORY DOTYCZĄCE PŁYNNOŚCI | ||
Numer wzoru | Kod wzoru | Oznaczenie wzoru / grupy wzorów |
NSFR | ||
80 | C 80.00 | WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE |
81 | C 81.00 | DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE |
UPROSZCZONY NSFR | ||
82 | C 82.00 | UPROSZCZONE WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE |
83 | C 83.00 | UPROSZCZONE DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE |
PODSUMOWUJĄCY WSKAŹNIK STABILNEGO FINANSOWANIA NETTO | ||
84 | C 84.00 | PODSUMOWUJĄCY WSKAŹNIK STABILNEGO FINANSOWANIA NETTO |
C 80.00 - NSFR - WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE
Waluta
| Kwota | Standardowy wskaźnik wymaganego stabilnego finansowania | Mający zastosowanie wskaźnik wymaganego stabilnego finansowania | Wymagane stabilne finansowanie | |||||||||||
Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności | Aktywa płynne wysokiej jakości | Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności | Aktywa płynne wysokiej jakości | Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności | Aktywa płynne wysokiej jakości | ||||||||||
< 6 miesięcy | ≥ 6 miesięcy do < 1 roku | ≥ 1 rok | < 6 miesięcy | ≥ 6 miesięcy do < 1 roku | ≥ 1 rok | < 6 miesięcy | ≥ 6 miesięcy do < 1 roku | ≥ 1 rok | |||||||
Wiersz | ID | Pozycja | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 |
0010 | 1 | WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 | 1.1 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów stanowiących ekspozycje wobec banków centralnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 | 1.1.1 | Środki pieniężne, kapitały rezerwowe oraz aktywa płynne wysokiej jakości stanowiące ekspozycje wobec banków centralnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 | 1.1.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy |
|
|
|
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
|
|
|
|
0050 | 1.1.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok |
|
|
|
| 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
|
|
|
|
|
0060 | 1.1.1.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
| 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|
|
|
|
|
0070 | 1.1.2 | Pozostałe aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości będące ekspozycjami w stosunku do banków centralnych |
|
|
|
| 0 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
|
|
0080 | 1.2 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów płynnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 | 1.2.1 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 | 1.2.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy |
|
|
|
|
|
|
| 0 % |
|
|
|
|
|
0110 | 1.2.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 50 % |
|
|
|
|
|
0120 | 1.2.1.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
|
0130 | 1.2.2 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 5 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 | 1.2.2.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy |
|
|
|
|
|
|
| 5 % |
|
|
|
|
|
0150 | 1.2.2.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 50 % |
|
|
|
|
|
0160 | 1.2.2.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
|
0170 | 1.2.3 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 7 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180 | 1.2.3.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy |
|
|
|
|
|
|
| 7 % |
|
|
|
|
|
0190 | 1.2.3.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 50 % |
|
|
|
|
|
0200 | 1.2.3.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
|
0210 | 1.2.4 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 12 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220 | 1.2.4.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy |
|
|
|
|
|
|
| 12 % |
|
|
|
|
|
0230 | 1.2.4.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 50 % |
|
|
|
|
|
0240 | 1.2.4.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
|
0250 | 1.2.5 | Aktywa poziomu 2A kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 15 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260 | 1.2.5.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy |
|
|
|
|
|
|
| 15 % |
|
|
|
|
|
0270 | 1.2.5.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 50 % |
|
|
|
|
|
0280 | 1.2.5.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
|
0290 | 1.2.6 | Aktywa poziomu 2A kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 20 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300 | 1.2.6.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy |
|
|
|
|
|
|
| 20 % |
|
|
|
|
|
0310 | 1.2.6.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 50 % |
|
|
|
|
|
0320 | 1.2.6.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
|
0330 | 1.2.7 | Sekurytyzacje poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 25 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 | 1.2.7.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy |
|
|
|
|
|
|
| 25 % |
|
|
|
|
|
0350 | 1.2.7.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 50 % |
|
|
|
|
|
0360 | 1.2.7.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
|
0370 | 1.2.8 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 30 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380 | 1.2.8.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy |
|
|
|
|
|
|
| 30 % |
|
|
|
|
|
0390 | 1.2.8.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 50 % |
|
|
|
|
|
0400 | 1.2.8.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
|
0410 | 1.2.9 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 35 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420 | 1.2.9.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy |
|
|
|
|
|
|
| 35 % |
|
|
|
|
|
0430 | 1.2.9.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 50 % |
|
|
|
|
|
0440 | 1.2.9.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
|
0450 | 1.2.10 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 40 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460 | 1.2.10.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy |
|
|
|
|
|
|
| 40 % |
|
|
|
|
|
0470 | 1.2.10.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 50 % |
|
|
|
|
|
0480 | 1.2.10.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
|
0490 | 1.2.11 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 50 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500 | 1.2.11.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 50 % |
|
|
|
|
|
0510 | 1.2.11.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
|
0520 | 1.2.12 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 55 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0530 | 1.2.12.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 55 % |
|
|
|
|
|
0540 | 1.2.12.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
|
0550 | 1.2.13 | Aktywa płynne wysokiej jakości obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie |
|
|
|
|
|
|
| 85 % |
|
|
|
|
|
0560 | 1.3 | Wymagane stabilne finansowanie z papierów wartościowych innych niż aktywa płynne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570 | 1.3.1 | Papiery wartościowe niebędące aktywami płynnymi wysokiej jakości oraz giełdowe instrumenty kapitałowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0580 | 1.3.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok |
|
|
|
| 50 % | 50 % | 85 % |
|
|
|
|
|
|
0590 | 1.3.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
| 100 % | 100 % | 100 % |
|
|
|
|
|
|
0600 | 1.3.2 | Niegiełdowe instrumenty kapitałowe niebędące aktywami płynnymi wysokiej jakości |
|
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
|
|
0610 | 1.3.3 | Papiery wartościowe niebędące aktywami płynnymi wysokiej jakości obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie |
|
|
|
| 85 % | 85 % | 85 % |
|
|
|
|
|
|
0620 | 1.4 | Wymagane stabilne finansowanie z kredytów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0630 | 1.4.1 | Depozyty operacyjne |
|
|
|
| 50 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
|
|
0640 | 1.4.2 | Transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych z klientami finansowymi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0650 | 1.4.2.1 | Zabezpieczone aktywami poziomu 1 kwalifikującymi się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0660 | 1.4.2.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy |
|
|
|
| 0 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
|
|
0670 | 1.4.2.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok |
|
|
|
| 50 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
|
|
0680 | 1.4.2.1.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
| 100 % | 100 % | 100 % |
|
|
|
|
|
|
0690 | 1.4.2.2 | Zabezpieczone innymi aktywami |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0700 | 1.4.2.2.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy |
|
|
|
| 5 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
|
|
0710 | 1.4.2.2.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok |
|
|
|
| 50 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
|
|
0720 | 1.4.2.2.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
| 100 % | 100 % | 100 % |
|
|
|
|
|
|
0730 | 1.4.3 | Inne kredyty i zaliczki dla klientów finansowych |
|
|
|
| 10 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
|
|
0740 | 1.4.4 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie |
|
|
|
| 85 % | 85 % | 85 % |
|
|
|
|
|
|
0750 | 1.4.5 | Kredyty dla klientów niefinansowych innych niż banki centralne, w przypadku gdy kredytom tym przypisuje się wagę ryzyka równą nie więcej niż 35 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0760 | 1.4.5.0.1 | w tym: zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomości mieszkalnej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0770 | 1.4.5.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy |
|
|
|
| 50 % | 50 % | 65 % |
|
|
|
|
|
|
0780 | 1.4.5.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok |
|
|
|
| 50 % | 50 % | 65 % |
|
|
|
|
|
|
0790 | 1.4.5.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
| 100 % | 100 % | 100 % |
|
|
|
|
|
|
0800 | 1.4.6 | Inne kredyty dla klientów niefinansowych innych niż banki centralne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0810 | 1.4.6.0.1 | w tym: zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomości mieszkalnej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0820 | 1.4.6.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok |
|
|
|
| 50 % | 50 % | 85 % |
|
|
|
|
|
|
0830 | 1.4.6.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
| 100 % | 100 % | 100 % |
|
|
|
|
|
|
0840 | 1.4.7 | Produkty związane z bilansowym finansowaniem handlu |
|
|
|
| 10 % | 50 % | 85 % |
|
|
|
|
|
|
0850 | 1.5 | Wymagane stabilne finansowanie ze współzależnych aktywów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0860 | 1.5.1 | Scentralizowane oszczędności regulowane |
|
|
|
| 0 % | 0 % | 0 % |
|
|
|
|
|
|
0870 | 1.5.2 | Kredyty preferencyjne oraz instrumenty kredytowe i instrumenty wsparcia płynności |
|
|
|
| 0 % | 0 % | 0 % |
|
|
|
|
|
|
0880 | 1.5.3 | Kwalifikowalne obligacje zabezpieczone |
|
|
|
| 0 % | 0 % | 0 % |
|
|
|
|
|
|
0890 | 1.5.4 | Działalność rozliczeniowa w zakresie instrumentów pochodnych prowadzona na rzecz klientów |
|
|
|
| 0 % | 0 % | 0 % |
|
|
|
|
|
|
0900 | 1.5.5 | Inne |
|
|
|
| 0 % | 0 % | 0 % |
|
|
|
|
|
|
0910 | 1.6 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920 | 1.7 | Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0930 | 1.7.1 | Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych będących zobowiązaniami |
|
|
|
| 5 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
0940 | 1.7.2 | Instrumenty pochodne będące aktywami wskaźnika stabilnego finansowania netto |
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
0950 | 1.7.3 | Wniesiony początkowy depozyt zabezpieczający |
|
|
|
| 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
|
|
|
|
|
0960 | 1.8 | Wymagane stabilne finansowanie z wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania |
|
|
|
| 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
|
|
|
|
|
0970 | 1.9 | Wymagane stabilne finansowanie z innych aktywów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0980 | 1.9.1 | Towary będące przedmiotem fizycznego obrotu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0990 | 1.9.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok |
|
|
|
|
|
| 85 % |
|
|
|
|
|
|
1000 | 1.9.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
|
|
1010 | 1.9.2 | Należności w dacie zawarcia transakcji |
|
|
|
| 0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 | 1.9.3 | Zagrożone aktywa |
|
|
|
| 100 % | 100 % | 100 % |
|
|
|
|
|
|
1030 | 1.9.4 | Inne aktywa |
|
|
|
| 50 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
|
|
1040 | 1.10 | Wymagane stabilne finansowanie z pozycji pozabilansowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1050 | 1.10.1 | Nieodwoływalne instrumenty w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 | 1.10.2 | Nieodwoływalne instrumenty |
|
|
|
| 5 % | 5 % | 5 % |
|
|
|
|
|
|
1070 | 1.10.3 | Pozycje pozabilansowe związane z finansowaniem handlu |
|
|
|
| 5 % | 7.5 % | 10 % |
|
|
|
|
|
|
1080 | 1.10.4 | Zagrożone pozycje pozabilansowe |
|
|
|
| 100 % | 100 % | 100 % |
|
|
|
|
|
|
1090 | 1.10.5 | Inne ekspozycje pozabilansowe, dla których właściwy organ określił wskaźniki wymaganego stabilnego finansowania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 81.00 - NSFR - DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE
Waluta
Wiersz | ID | Pozycja | Kwota | Standardowy wskaźnik dostępnego stabilnego finansowania | Mający zastosowanie wskaźnik dostępnego stabilnego finansowania | Dostępne stabilne finansowanie | ||||||
< 6 miesięcy | ≥ 6 miesięcy do < 1 roku | ≥ 1 rok | < 6 miesięcy | ≥ 6 miesięcy do < 1 roku | ≥ 1 rok | < 6 miesięcy | ≥ 6 miesięcy do < 1 roku | ≥ 1 rok | Ogółem | |||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | |||
0010 | 2 | DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 | 2.1 | Dostępne stabilne finansowanie z pozycji i instrumentów kapitałowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 | 2.1.1 | Kapitał podstawowy Tier I |
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
0040 | 2.1.2 | Kapitał dodatkowy Tier I |
|
|
| 0 % | 0 % | 100 % |
|
|
|
|
0050 | 2.1.3 | Kapitał Tier II |
|
|
| 0 % | 0 % | 100 % |
|
|
|
|
0060 | 2.1.4 | Inne instrumenty kapitałowe |
|
|
| 0 % | 0 % | 100 % |
|
|
|
|
0070 | 2.2 | Dostępne stabilne finansowanie z depozytów detalicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080 | 2.2.0.1 | w tym: obligacje detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 | 2.2.1 | Stabilne depozyty detaliczne |
|
|
| 95 % | 95 % | 100 % |
|
|
|
|
0100 | 2.2.0.2 | w tym: ze znaczną karą za przedterminowe wycofanie |
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
0110 | 2.2.2 | Inne depozyty detaliczne |
|
|
| 90 % | 90 % | 100 % |
|
|
|
|
0120 | 2.2.0.3 | w tym: ze znaczną karą za przedterminowe wycofanie |
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
0130 | 2.3 | Dostępne stabilne finansowanie od innych klientów niefinansowych (z wyjątkiem banków centralnych) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 | 2.3.0.1 | w tym: transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 | 2.3.0.2 | w tym: depozyty operacyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160 | 2.3.1 | Zobowiązania ze strony rządu centralnego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego |
|
|
| 50 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
0170 | 2.3.2 | Zobowiązania ze strony samorządów regionalnych lub władz lokalnych państwa członkowskiego lub państwa trzeciego |
|
|
| 50 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
0180 | 2.3.3 | Zobowiązania ze strony podmiotów sektora publicznego w państwie członkowskim lub w państwie trzecim |
|
|
| 50 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
0190 | 2.3.4 | Zobowiązania ze strony wielostronnych banków rozwoju i organizacji międzynarodowych |
|
|
| 50 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
0200 | 2.3.5 | Zobowiązania ze strony klientów będących przedsiębiorstwami niefinansowymi |
|
|
| 50 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
0210 | 2.3.6 | Zobowiązania ze strony unii kredytowych, przedsiębiorstw inwestowania indywidualnego i brokerów depozytowych |
|
|
| 50 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
0220 | 2.4 | Dostępne stabilne finansowanie z zobowiązań i nieodwoływalnych instrumentów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230 | 2.5 | Dostępne stabilne finansowanie od klientów finansowych i banków centralnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240 | 2.5.0.1 | w tym: depozyty na żądanie zapewniane instytucji centralnej przez członka sieci |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250 | 2.5.1 | Zobowiązania ze strony EBC lub banku centralnego państwa członkowskiego |
|
|
| 0 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
0260 | 2.5.2 | Zobowiązania ze strony banku centralnego państwa trzeciego |
|
|
| 0 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
0270 | 2.5.3 | Zobowiązania ze strony klientów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280 | 2.5.3.1 | Depozyty operacyjne |
|
|
| 50 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
0290 | 2.5.3.2 | Nadwyżka depozytów operacyjnych |
|
|
| 0 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
0300 | 2.5.3.3 | Inne zobowiązania |
|
|
| 0 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
0310 | 2.6 | Dostępne stabilne finansowanie z zapewnionych zobowiązań, w przypadku gdy nie można zidentyfikować kontrahenta |
|
|
| 0 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
0320 | 2.7 | Dostępne stabilne finansowanie z zobowiązań netto z tytułu instrumentów pochodnych |
|
|
| 0 % | 0 % | 0 % |
|
|
|
|
0330 | 2.8 | Dostępne stabilne finansowanie ze współzależnych zobowiązań |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 | 2.8.1 | Scentralizowane oszczędności regulowane |
|
|
| 0 % | 0 % | 0 % |
|
|
|
|
0350 | 2.8.2 | Kredyty preferencyjne oraz właściwe instrumenty kredytowe i instrumenty wsparcia płynności |
|
|
| 0 % | 0 % | 0 % |
|
|
|
|
0360 | 2.8.3 | Kwalifikowalne obligacje zabezpieczone |
|
|
| 0 % | 0 % | 0 % |
|
|
|
|
0370 | 2.8.4 | Działalność rozliczeniowa w zakresie instrumentów pochodnych prowadzona na rzecz klientów |
|
|
| 0 % | 0 % | 0 % |
|
|
|
|
0380 | 2.8.5 | Inne |
|
|
| 0 % | 0 % | 0 % |
|
|
|
|
0390 | 2.9 | Dostępne stabilne finansowanie z innych zobowiązań |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400 | 2.9.1 | Zobowiązania w dacie zawarcia transakcji |
|
|
| 0 % | 0 % | 0 % |
|
|
|
|
0410 | 2.9.2 | Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
|
| 0 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
0420 | 2.9.3 | Udziały mniejszości |
|
|
| 0 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
0430 | 2.9.4 | Inne zobowiązania |
|
|
| 0 % | 50 % | 100 % |
|
|
|
|
C 82.00 - NSFR - UPROSZCZONE WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE
Waluta
| Kwota | Standardowy wskaźnik wymaganego stabilnego finansowania | Mający zastosowanie wskaźnik wymaganego stabilnego finansowania | Wymagane stabilne finansowanie | ||||||||
Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności | Aktywa płynne wysokiej jakości | Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności | Aktywa płynne wysokiej jakości | Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności | Aktywa płynne wysokiej jakości | |||||||
< 1 rok | ≥ 1 rok | < 1 rok | ≥ 1 rok | < 1 rok | ≥ 1 rok | |||||||
Wiersz | ID | Pozycja | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 |
0010 | 1 | WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 | 1.1 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów stanowiących ekspozycje wobec banków centralnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 | 1.1.1 | Środki pieniężne, kapitały rezerwowe oraz aktywa płynne wysokiej jakości stanowiące ekspozycje wobec banków centralnych |
|
|
| 0 % | 0 % | 0 % |
|
|
|
|
0040 | 1.1.2 | Pozostałe aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości będące ekspozycjami w stosunku do banków centralnych |
|
|
| 0 % | 100 % |
|
|
|
|
|
0050 | 1.2 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów płynnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060 | 1.2.1 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070 | 1.2.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy |
|
|
|
|
| 0 % |
|
|
|
|
0080 | 1.2.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok |
|
|
|
|
| 50 % |
|
|
|
|
0090 | 1.2.1.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
0100 | 1.2.2 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 7 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110 | 1.2.2.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy |
|
|
|
|
| 10 % |
|
|
|
|
0120 | 1.2.2.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok |
|
|
|
|
| 50 % |
|
|
|
|
0130 | 1.2.2.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
0140 | 1.2.3 | Aktywa poziomu 2A kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 15 % oraz udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0-20 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 | 1.2.3.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy |
|
|
|
|
| 20 % |
|
|
|
|
0160 | 1.2.3.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok |
|
|
|
|
| 50 % |
|
|
|
|
0170 | 1.2.3.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
0180 | 1.2.4 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 25-35 % oraz udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 30-55 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190 | 1.2.4.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok |
|
|
|
|
| 55 % |
|
|
|
|
0200 | 1.2.4.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
0210 | 1.3 | Wymagane stabilne finansowanie z papierów wartościowych innych niż aktywa płynne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220 | 1.3.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok |
|
|
| 50 % | 85 % |
|
|
|
|
|
0230 | 1.3.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
| 100 % | 100 % |
|
|
|
|
|
0240 | 1.4 | Wymagane stabilne finansowanie z kredytów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250 | 1.4.1 | Kredyty udzielane klientom niefinansowym |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260 | 1.4.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok |
|
|
| 50 % | 85 % |
|
|
|
|
|
0270 | 1.4.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
| 100 % | 100 % |
|
|
|
|
|
0280 | 1.4.2 | Kredyty udzielane klientom finansowym |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290 | 1.4.2.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok |
|
|
| 50 % | 100 % |
|
|
|
|
|
0300 | 1.4.2.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok |
|
|
| 100 % | 100 % |
|
|
|
|
|
0310 | 1.4.3 | Produkty związane z bilansowym finansowaniem handlu |
|
|
| 50 % | 85 % |
|
|
|
|
|
0320 | 1.5 | Wymagane stabilne finansowanie ze współzależnych aktywów |
|
|
| 0 % | 0 % |
|
|
|
|
|
0330 | 1.6 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 | 1.7 | Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350 | 1.7.1 | Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych będących zobowiązaniami |
|
|
| 5 % |
|
|
|
|
|
|
0360 | 1.7.2 | Instrumenty pochodne będące aktywami wskaźnika stabilnego finansowania netto |
|
|
| 100 % |
|
|
|
|
|
|
0370 | 1.7.3 | Wniesiony początkowy depozyt zabezpieczający |
|
|
| 85 % | 85 % | 85 % |
|
|
|
|
0380 | 1.8 | Wymagane stabilne finansowanie z wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390 | 1.9 | Wymagane stabilne finansowanie z innych aktywów |
|
|
| 100 % | 100 % |
|
|
|
|
|
0400 | 1.10 | Wymagane stabilne finansowanie z pozycji pozabilansowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410 | 1.10.1 | Nieodwoływalne instrumenty w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420 | 1.10.2 | Nieodwoływalne instrumenty |
|
|
| 5 % | 5 % |
|
|
|
|
|
0430 | 1.10.3 | Pozycje pozabilansowe związane z finansowaniem handlu |
|
|
| 10 % | 10 % |
|
|
|
|
|
0440 | 1.10.4 | Zagrożone pozycje pozabilansowe |
|
|
| 100 % | 100 % |
|
|
|
|
|
0450 | 1.10.5 | Inne ekspozycje pozabilansowe określone przez właściwe organy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 83.00 - NSFR - UPROSZCZONE DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE
Waluta
Wiersz | ID | Pozycja | Kwota | Standardowy wskaźnik dostępnego stabilnego finansowania | Mający zastosowanie wskaźnik dostępnego stabilnego finansowania | Dostępne stabilne finansowanie | |||
< 1 rok | ≥ 1 rok | < 1 rok | ≥ 1 rok | < 1 rok | ≥ 1 rok | ||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | |||
0010 | 2 | DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE |
|
|
|
|
|
|
|
0020 | 2.1 | Dostępne stabilne finansowanie z pozycji i instrumentów kapitałowych |
|
| 0 % | 100 % |
|
|
|
0030 | 2.2 | Dostępne stabilne finansowanie z depozytów detalicznych |
|
|
|
|
|
|
|
0040 | 2.2.1 | Stabilne depozyty detaliczne |
|
| 95 % | 100 % |
|
|
|
0050 | 2.2.2 | Inne depozyty detaliczne |
|
| 90 % | 100 % |
|
|
|
0060 | 2.3 | Dostępne stabilne finansowanie od innych klientów niefinansowych (z wyjątkiem banków centralnych) |
|
| 50 % | 100 % |
|
|
|
0070 | 2.4 | Dostępne stabilne finansowanie z depozytów operacyjnych |
|
| 50 % | 100 % |
|
|
|
0080 | 2.5 | Dostępne stabilne finansowanie z zobowiązań i nieodwoływalnych instrumentów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem |
|
|
|
|
|
|
|
0090 | 2.6 | Dostępne stabilne finansowanie od klientów finansowych i banków centralnych |
|
| 0 % | 100 % |
|
|
|
0100 | 2.7 | Dostępne stabilne finansowanie z zapewnionych zobowiązań, w przypadku gdy nie można zidentyfikować kontrahenta |
|
| 0 % | 100 % |
|
|
|
0110 | 2.8 | Dostępne stabilne finansowanie ze współzależnych zobowiązań |
|
| 0 % |
|
|
|
|
0120 | 2.9 | Dostępne stabilne finansowanie z innych zobowiązań |
|
| 0 % | 100 % |
|
|
|
C 84.00 - Podsumowujący wskaźnik stabilnego finansowania netto
Waluta
Wiersz | ID | Pozycja | Kwota | Wymagane stabilne finansowanie | Dostępne stabilne finansowanie | Stosunek |
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | |||
0010 | 1 | WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE |
|
|
|
|
0020 | 1.1 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów stanowiących ekspozycje wobec banków centralnych |
|
|
|
|
0030 | 1.2 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów płynnych |
|
|
|
|
0040 | 1.3 | Wymagane stabilne finansowanie z papierów wartościowych innych niż aktywa płynne |
|
|
|
|
0050 | 1.4 | Wymagane stabilne finansowanie z kredytów |
|
|
|
|
0060 | 1.5 | Wymagane stabilne finansowanie ze współzależnych aktywów |
|
|
|
|
0070 | 1.6 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem |
|
|
|
|
0080 | 1.7 | Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych |
|
|
|
|
0090 | 1.8 | Wymagane stabilne finansowanie z wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania |
|
|
|
|
0100 | 1.9 | Wymagane stabilne finansowanie z innych aktywów |
|
|
|
|
0110 | 1.10 | Wymagane stabilne finansowanie z pozycji pozabilansowych |
|
|
|
|
0120 | 2 | DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE |
|
|
|
|
0130 | 2.1 | Dostępne stabilne finansowanie z pozycji i instrumentów kapitałowych |
|
|
|
|
0140 | 2.2 | Dostępne stabilne finansowanie z depozytów detalicznych |
|
|
|
|
0150 | 2.3 | Dostępne stabilne finansowanie od innych klientów niefinansowych (z wyjątkiem banków centralnych) |
|
|
|
|
0160 | 2.4 | Dostępne stabilne finansowanie z depozytów operacyjnych |
|
|
|
|
0170 | 2.5 | Dostępne stabilne finansowanie z zobowiązań i nieodwoływalnych instrumentów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem |
|
|
|
|
0180 | 2.6 | Dostępne stabilne finansowanie od klientów finansowych i banków centralnych |
|
|
|
|
0190 | 2.7 | Dostępne stabilne finansowanie z zapewnionych zobowiązań, w przypadku gdy nie można zidentyfikować kontrahenta |
|
|
|
|
0200 | 2.8 | Dostępne stabilne finansowanie ze współzależnych zobowiązań |
|
|
|
|
0210 | 2.9 | Dostępne stabilne finansowanie z innych zobowiązań |
|
|
|
|
0220 | 3 | NSFR" |
|
|
|
|